1) Stokastik Süreçler 2) Durağanlığın Sınanması: Geleneksel Birim Kök Testleri 3) Geleneksel Koentegrasyon Testleri 4) Durağanlığın Sınanması: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri 5) Yapısal Kırılmalı Koentegrasyon Testleri 6) Vektör Otoregresif (VAR) Modeller ve Nedensellik Analizleri

Mekansal panel veri modellerinin (klasik, sabit ve tesadüfi etkili SAR, SEM, SLX, SAC, SDM, SDEM ve GNS) tahmini, aralarında tercihler ve varsayımlar, uygulamalar.

Tek ve İki Yönlü Panel Veri Modellerinin Tahmini: HEKK, GİT, GDEKK, GEKK, EÇO ve Aralarında Tercihler Varsayımdan Sapmalar:otokorelasyon, heteroskedasite ve birimler arası korelasyon,normal dağılım,çoklu doğrusal bağlantı,spesifikasyon hataları,yapısal değişiklik Dirençli tahminciler Genel Uygulama

Mekansal etki, mekansal otokorelasyon, mekansal heterojenlik Statada haritalandırma Mekansal ağırlık matrisi Mekansal Modeller (SAC, SAR, SEM) Mekansal etkinin testi (Moran I, Geary C, Getis Ord, LM ve LR testleri) Varsayımdan sapmalar, testleri ve düzeltilmesi

1) Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS) Yöntemine Dayalı Birim Kök Testleri (RALS ADF, RALS LM) 2) Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS) Yöntemine Dayalı Koentegrasyon Testleri (RALS Koentegrasyon Testler) 3) Nedensellik Testleri (Simetrik, Asimetrik Nedensellik Testleri)

EKK, Varsayımlar, Küçük-Büyük Örnek Özellikleri Logaritmik, Parabolik, Ters Modeller Çoklu Doğrusal Bağlantı, Normal Dağılım, Otokorelasyon, Heteroskedasite ve Düzeltme Yöntemleri Veri Düzenleme, Değişken ve Model Seçimi, Spesifikasyon Hataları Genel Uygulama

EĞİTİMİN İÇERİĞİ I. ve II. Kuşak ve Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri I. ve II. Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri Uzun dönem katsayısının tahmini Panel Hata Düzeltme ve Panel ARDL Modelleri Panel VAR Analizi ve Nedensellik Testleri Heterojenlik ve Birimler Arası Korelasyon Testleri

Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri, Gravity Modeller Heterojen Panel Veri Modelleri (MG, RC, SUR, CCE, AMG), Homojenlik Testleri (S, Δ), Birimler Arası Korelasyon Testleri (LM, CD). Eşanlı Panel Veri Modelleri, Panel SUR Dinamik Panel Veri Modelleri (GMM, Sistem GMM) Panel Logit, Probit ve Tobit

Tek ve İki Yönlü Panel Veri Modellerinin Tahmini: HEKK, GİT, GDEKK, GEKK, EÇO ve Aralarında Tercihler Varsayımdan Sapmalar:otokorelasyon, heteroskedasite ve birimler arası korelasyon,normal dağılım,çoklu doğrusal bağlantı,spesifikasyon hataları,yapısal değişiklik Dirençli tahminciler Genel Uygulama

Mekansal etki, mekansal otokorelasyon, mekansal heterojenlik Statada haritalandırma Mekansal ağırlık matrisi Mekansal Modeller (SAC, SAR, SEM) Mekansal etkinin testi (Moran I, Geary C, Getis Ord, LM ve LR testleri) Varsayımdan sapmalar, testleri ve düzeltilmesi

1) Tek Değişkenli Stokastik Volatilite Modelleri (Klasik ve Kaldıraç Etkili Stokastik Volatilite Modeli) 2) Çok Değişkenli GARCH Modeller (BEKK-GARCH, CC-GARCH ve DC-GARCH Modelleri) 3) Çok Değişkenli Stokastik Volatilite Modelleri (Klasik MSV, CC-MSV ve DC-MSV Modelleri)

İkili Tercih Modelleri: Doğrusal Olasılık, Logit, Probit, Gompit Sıralı Tercih Modelleri: Sıralı Logit, Sıralı Probit Sırasız Tercih Modeller: Multinominal Logit, Multinominal Probit, Şartlı Logit,Yuvalanmış Logit Ardışık Tercih Modeli: Ardışık Logit

Eşanlı Denklem Modelleri, SUR Gecikmeli Modeller Yapısal değişiklik DOM, Logit, Probit, sansürlü ve kesikli regresyon modelleri Birim kök testleri: DF, ADF, PP, KPSS, ZA Eşbütünleşme Testleri: EG, Johansen ARDL Modeli ve Sınır testi, DOLS, FMOLS, CCR VECM, VAR, Granger Nedensellik Testi

Mikroekonometri Kavramı Mikroekonometrik Veri ve Problemleri Yatay Kesit Verilerle Klasik Tahmin Yöntemleri Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller Aşırı Değer ve Aşırı Değer Belirlenme Kriterleri Robust Regresyon Kavramı En Küçük Mutlak Sapmalar ve Kantil Regresyon

1) Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS) Yöntemine Dayalı Birim Kök Testleri (RALS ADF, RALS LM) 2) Kalıntılarla Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS) Yöntemine Dayalı Koentegrasyon Testleri (RALS Koentegrasyon Testler) 3) Nedensellik Testleri (Simetrik, Asimetrik Nedensellik Testleri)

Tek ve İki Yönlü Panel Veri Modellerinin Tahmini: HEKK, GİT, GDEKK, GEKK, EÇO ve Aralarında Tercihler Varsayımdan Sapmalar:otokorelasyon, heteroskedasite ve birimler arası korelasyon,normal dağılım,çoklu doğrusal bağlantı,spesifikasyon hataları,yapısal değişiklik Dirençli tahminciler Genel Uygulama

1) Durağanlık Sınaması: Fourier Fonksiyonlarına Dayanan Birim Kök Testleri 2) Fourier Fonksiyonlarına Dayanan Koentegrasyon Testleri

EKK, Varsayımlar, Küçük-Büyük Örnek Özellikleri Logaritmik, Parabolik, Ters Modeller Çoklu Doğrusal Bağlantı, Normal Dağılım, Otokorelasyon, Heteroskedasite ve Düzeltme Yöntemleri Veri Düzenleme, Değişken ve Model Seçimi, Spesifikasyon Hataları Genel Uygulama