Çalışma Hakkında

Panel Zaman Serileri Analizi Teknik Rehberi, zaman boyutu içeren panel verilerde durağanlık, uzun dönem ilişkileri, nedensellik ve dinamik ilişkilerin incelenmesinde kullanılan test ve tahmin yöntemlerini kuramsal bir çerçevede sunmaktadır. Rehberde yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testleri; birinci ve ikinci kuşak panel birim kök testleri; panel eşbütünleşme, nedensellik, hata düzeltme, panel VAR ve panel ARDL modelleri ele alınmaktadır. Yatay kesit bağımlılığına göre uygun yöntemlerin seçimi ile eğim katsayılarının homojen veya heterojen olmasına dayanan model ayrımı açıklanmaktadır. Uzun dönem katsayılarının tahmininde DOLS, FMOLS ve CCR yöntemlerinin yanı sıra MG, PMG, CCE, CCEMG, DCCE ve DCCEMG tahmincilerinin özellikleri ve uygun oldukları veri yapıları değerlendirilmektedir. Ortak faktör yapısını dikkate alan CADF ve CIPS testleri ile Kao, Pedroni, Westerlund ve Gengenbach vd. eşbütünleşme testlerinin temel yaklaşımlarına yer verilmektedir. Her test ve tahmincinin varsayımları, hipotezleri, üstünlükleri ile sınırlılıkları açıklanmakta; araştırmacıların veri yapısına ve amacına uygun yöntemi belirleyebilmesi için sistematik teknik bir başvuru çerçevesi oluşturulmaktadır.

İlan Özeti