Finansal Ekonometri-Doç. Dr. Aycan Hepsağ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1) Tek Değişkenli Deterministik Volatilite Modelleri

- ARCH Modeli

- GARCH Modeli

- ARCH-M Modeli

- GARCH-M Modeli

- TARCH Modeli

- EGARCH Modeli

2) Tek Değişkenli Stokastik Volatilite Modelleri

- Klasik Stokastik Volatilite Modeli

- Kaldıraç Etkili Stokastik Volatilite Modeli

3) Çok Değişkenli GARCH Modeller

- Sabit Korelasyonlu Çok Değişkenli GARCH (CC-GARCH) Modeli

- Dinamik Korelasyonlu Çok Değişkenli GARCH (DC-GARCH) Modeli

4) Çok Değişkenli Stokastik Volatilite Modelleri

- Klasik Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (MSV) Modeli

- Sabit Korelasyonlu Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (CC-MSV) Modeli

- Dinamik Korelasyonlu Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (DC-MSV) Modeli

Eğitimde Eviews, WinRATS ve WinBUGS Paket Programları kullanılacaktır. 

Eğitime ait tüm materyaller katılımcılarla paylaşılacaktır.

EĞİTİM TARİHLERİ

25-29 Aralık 2022 (5 gün 15 saat) 19:30-22:30

EĞİTİM ÜCRETİ

1500 ₺ (KDV Dahil)

Alıcı adı: Omega Analiz Eğitim Yazılım Ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

IBAN: TR63 0011 1000 0000 0100 5709 14

Banka adı: QNB Finansbank

Ödemelerde açıklama kısmına adınız-soyadınız ve eğitimin adının (finansal ekonometri) yazılması gerekmektedir.

Kayıt formunu doldurmanız sizlerle iletişim kurabilmemiz açısından önemlidir, formu doldurup ücret ödendikten sonra kesin kaydınız gerçekleşmiş olacaktır.